Tutoriel par Examples: brownien



La dynamique du mouvement brownien géométrique (GBM) est décrite par l’équation différentielle stochastique suivante: Je peux utiliser la solution exacte pour le SDE générer des chemins qui suivent un GBM. Compte tenu des paramètres quotidiens pour une simulation d'un an mu = 0.08/25...

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